“畏兀儿”是自动归顺成吉思汗的一个国家。畏兀儿人是唐朝的回鹘人。在宋真宗时期，有关于“畏兀儿”遣使臣进贡的记载。金朝灭辽后，辽宗室耶律大石企图复国。他是辽太祖耶律阿保机的八世孙，文武双全，中过进士，点过翰林，当过刺史、节度使。他率部迁中亚，建立西辽，畏兀儿人（还未形成）的祖先成为其属部，降其首领称号为亦都护。当时西辽不仅派了一个“少监”来监视畏兀儿，而且还就地征税。畏兀儿实际上受到了西辽的压迫和残酷统治，因此，在铁木真征服了乃蛮，兵力及于今日的新疆的北部之时，畏兀儿的君主(巴尔术·阿而忒·的斤)便杀掉当时的一个西辽少监，和西辽断绝关系，向成吉思汗上表归顺。
巴尔术·阿而忒·的斤并不是等到铁木真派了使臣来，才杀掉西辽的少监和西辽翻脸，而是先杀掉西辽的少监，才看见铁木真的使臣来，所以，他决心归顺，可谓出于自动。他的代表，陪着铁木真的使臣回去复命。几年以后，在1211年，他亲自来到怯绿连(克鲁伦)河来上朝，要求做铁木真的第五个儿子，铁木真欣然同意，并且赏他一个公主(阿勒·阿勒屯)，招他为驸马。从此，巴尔术·阿而忒·的斤成为皇亲国戚，而且作了铁木真西征时的先锋，经常统兵一万人。
畏兀儿人在元朝时被称为“色目”，地位在华北的“汉人”与华南的“南人”之上，而仅次于“蒙兀”（蒙古）。巴尔术·阿而忒·的斤传了若干代，对元朝的中央政府始终很忠诚。他们家世世代代，作了元朝皇室的表亲。
斡亦剌惕在成吉思汗之时是贝加尔湖西岸的居民，其后迁到了新疆北部与青海北部，被汉人称为“瓦剌”“厄鲁特”等。他们的“部长”忽都合·别乞，本来是站在札木合的一边，与铁木真作对。到了1207年，他见到皇子术赤带兵前来，便不战而降，向先锋驸马不合(布哈)表示，情愿做向导，深入“众多的”斡亦剌惕人之境劝降。于是，依次而降的便有在今天赤塔一带的不里牙惕人；在贝加尔湖东岸的巴儿忽惕人；在贝加尔湖西岸的兀儿速惕人；在唐努乌梁海东北部的合卜合纳思人；在杭爱山脉之北的康合恩人；以及在俄属托波儿斯克省的秃巴思人。
其后，皇子术赤派人到“众多的”乞儿吉速惕人境内，亦即唐努乌梁海境内劝降。乞儿吉速惕人三个部的部长：也迪·亦纳勒，阿勒迪额儿与斡列别克·的斤，都“望风款附”；术赤不以收降了这些部族为满足，又继续招降了“七处林木中的百姓”。铁木真对于术赤有如此成就，十分高兴。他也很嘉许斡亦剌惕的部长忽都合·别乞，便把自己的女儿扯扯亦坚嫁给忽都合·别乞的儿子亦纳勒赤，又把术赤的女儿溪罗罕嫁给亦纳勒赤的哥哥脱列勒赤。
铁木真征服了乃蛮，招降了畏兀儿以及唐努乌梁海、中部西伯利亚、与新疆西北部(伊犁一带)若干部族以后，已经与西辽帝国接壤。耶律大石能征善战，西辽的帝国在他的经营下，十分庞大。在西边有起儿漫城、撒马尔罕城，以及整个“河中”；在东边有额敏河流域、喀什噶尔、和田，以及喀什噶尔与和田之间的莎车。作为他的藩属国的西边有花剌子模；东边有别失八里(新疆孚远一带，原属西州回鹘)，与西州回鹘(畏兀儿)，及其所包括的焉耆、龟兹(库车)；北边又有势力相当大的合儿鲁兀惕(伊犁一带)。
1143年，耶律大石去世，庙号德宗，他的儿子夷列年幼，所以皇后塔不烟摄政。塔不烟摄政了七年，才由他的儿子夷列继位。夷列在位十三年，西辽全国的户口有八万四千五百户，夷列死后，庙号仁宗。西辽的统治权落入了夷列的妹妹普速完手中，普速完也摄政了十四年，才由夷列的儿子直鲁古继位。
1204年，乃蛮部被铁木真所灭，塔阳汗之子屈出律(也称古失鲁克)率少数部众与篾儿乞部残部逃至西辽。直鲁古可怜其父死国亡，于是留屈出律在西辽。屈出律见直鲁古年老怠于政事，打算阴谋篡位。他先取得直鲁古的信任当了驸马，而后到了叶密立(今新疆额敏东南)、海押立(今哈萨克斯坦巴尔喀什湖东南塔尔迪库尔干东)和别夫八里(今新疆吉木萨尔北破城子)境内，号召反攻复国，乃蛮旧众纷纷来附，屈出律实力大增。
屈出律乘直鲁古秋天出猎之机，以伏兵8000将其擒获，屈出律当了西辽皇帝。表面上尊直鲁古为太上皇，实际上直鲁古已经被架空，没有任何权力，之后在被篡位两年以后去世。屈出律篡了位，并没有改西辽国号，对于西辽的种种制度，屈出律也没有怎样加以更改。然而，屈出律在文化的类型上距离西辽的历代皇帝很远。他本人毫未“汉化”，不懂得什么是“忠恕之道”，比如，耶律大石等人自己信佛教，却并不强迫别人也信佛教。但是，屈出律原是基督教景教派的一分子，自从娶了直鲁古的女儿而改信佛教以后，竟然把和田的回教首领阿赖乌德丁·穆罕默德钉死在清真寺的大门之上。
屈出律的胡作非为还包括袭杀阿力麻里克(废墟在今日伊宁城之北)的国王斡匝儿，劫掠屠杀合失合儿(即喀什噶尔，疏附)都城外的居民，连续进行了两三年。铁木真攻占金朝中都(今北京)后，得知屈出律逃至西辽并篡位，篾儿乞部也附属于他，他正聚集兵众力图反攻复国。为解除后顾之忧，铁木真回蒙古本土后，于1218年派遣哲别以两万人来征讨这个当年的手下败将，同时，派长子术赤和速不台率兵2万消灭篾儿乞部残部。
哲别采取政治瓦解与军事打击相结合的方略，率兵很快到垂河(今吉尔吉斯斯坦之楚河)，屈出律闻风而逃。哲别向西辽广泛宣传信教自由，开放被封的清真寺，反复申明，蒙古军只抓屈出律，不要任何东西；伊斯兰教徒纷纷起义，蒙古军所到之处，伊斯兰教徒们便消灭守军，打开城门欢迎。哲别宣布不抢、不烧、不杀三不政策，军纪严明，都城八剌沙衮及岭北诸城均不战而下。
次年，哲别进军岭南。屈出律企图与哲别军在可失合儿(今新疆喀什市北)决战，但西辽军士气已衰，伊斯兰教徒拒绝战斗。哲别军还没到，屈出律就弃可失合儿西逃，跟随他逃跑的仅三人，沿途居民没有人愿意容纳他；哲别紧追不舍，并悬赏缉拿屈出律。屈出律逃入巴达哈伤境(今塔吉克斯坦与阿富汗交界一带)河谷中，被猎人捕获，交给哲别处斩。术赤、速不台率军在垂河流域全歼篾儿乞部，于1218年秋班师回朝。至此，整个西辽帝国，也成了铁木真的领土。